Автор(ы) | Чураков Е. П. |
---|---|
Издатель | Финансы и статистика |
Год | 2008 |
ISBN | 978-5-279-03226-6 |
EAN | |
Обложка | обложка |
Формат | |
Вес (г) | |
Страниц | 208 |
Просмотров | 26 |
Стандарт | 30 |
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.
Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.
Учебное пособие для ВУЗов
Возможность скачать/купить Прогнозирование экономических временных рядов.epub у Финансы и статистика
Хотите эту книгу/словарь/учебник в переплёте или в формате fb2 epub mobi doc docx djvu txt pdf? Нажимайте ниже ссылки или кнопки [В магазин] или [Читать].