Автор(ы) | Мантенья Р. Н., Стенли Г.Ю |
---|---|
Издатель | Книжный дом Либроком |
Год | 2009 |
ISBN | 978-5-397-00346-9 |
EAN | |
Обложка | обложка |
Формат | |
Вес (г) | |
Страниц | 192 |
Просмотров | 38 |
Стандарт | 42 |
В современную экономическую теорию проникают новейшие научные понятия — нелинейная динамика (синергетика), детерминированный хаос, фракталы, генетические алгоритмы, нечеткие множества и другие, — обещая новые открытия, но в то же время самим своим появлением побуждая к пересмотру достигнутого ранее. Рождаются новые исследовательские программы, которые ставят своей целью более достоверное объяснение сложных явлений. К их числу относится совсем недавно сложившаяся дисциплина, получившая название «эконофизика».
Настоящая книга посвящена использованию концепций статистической физики для описания финансовых систем. В ней изучается проблема, которая игнорируется традиционными исследованиями в экономике и финансах: а именно то обстоятельство, что нет никаких доказательств в пользу существования саморегуляции рынков. Демонстрируется понимание того, что рынки ведут себя не так, как они гипотетически «должны» вести себя в соответствии с традиционными моделями. На основе анализа финансовых рыночных данных разрабатывается новая модель динамики рыночных цен с нетривиальной изменчивостью.
Книга написана легко и доступно, она не перегружена математическими выкладками и, по существу, представляет собой увлекательный рассказ о новейших методах математической экономики. Она будет интересна не только экономистам и финансистам, но и физикам, которые найдут перспективным применение концепций статистической физики к экономическим системам.
Возможность скачать/купить Введение в эконофизику: Корреляции и сложность в финансах.txt у Книжный дом Либроком
Хотите эту книгу/словарь/учебник в переплёте или в формате fb2 epub mobi doc docx djvu txt pdf? Нажимайте ниже ссылки или кнопки [В магазин] или [Читать].